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ニザール・トゥージ（1968年チュニジア生まれ）は、チュニジア系フランス人の数学者です。彼はエコール・ポリテクニークの応用数学教授を務めています。彼の研究は解析学、統計学、代数学に焦点を当てており、最適化と確率制御に関する論文で知られています。
トゥージは1994年1月にパリ・ドーフィン大学でエリック・ミシェル・ルノーの指導の下、応用数学の博士号を取得した。彼は1993年10月から1994年5月までシカゴ大学で博士研究員として研究を行い、その後、1999年1月に母校であるパリ・ドーフィン大学で博士号を取得した。[ 1 ]
トゥージは1994年9月に同大学で助教授として学術キャリアをスタートさせた。彼はそこで5年間勤務した後、1999年9月にパリのパンテオン・ソルボンヌ大学の応用数学教授になった。 [ 1 ]
トゥージの最も引用されている著作「金融におけるモンテカルロ法へのマリアバン微積分の応用」[ 2 ]は、このキャリアチェンジの直前の1999年8月に発表された。2001年、トゥージは応用数学の教育を続けるため、経済統計研究センターに移籍した。教育に加え、CRESTの金融・保険研究所の共同リーダーも務めた。2001年から2005年の間、トゥージはブリティッシュコロンビア大学、プリンストン大学、大学間組織研究分析センターなど、複数の機関で客員教授を務めた。
2005年9月、トゥージはインペリアル・カレッジ・ロンドンのタナカ・ビジネススクールで数理ファイナンスの教授職に就任した。タナカ・ビジネススクールで約1年間勤務した後、エコール・ポリテクニークの応用数学教授として現在に至るまでの職に就いている。また、2014年9月から2017年8月までエコール・ポリテクニークの応用数学科長も務めた。[ 1 ]
トゥージの最も引用されている論文「金融におけるモンテカルロ法へのマリアバン微積分の応用」（エリック・フルニエ、ジャン＝ミシェル・ラスリー、ジェローム・ルブシュー、ピエール＝ルイ・リオン共著）は、オプション契約のグリークス（デルタ、ガンマ、シータ、ベガ）を計算するための独自の確率的手法について述べている。この手法は部分積分公式から導き出され、マリアバン微積分の原理を用いている。標準的なヨーロピアンオプション契約で計算し、モンテカルロ法による結果と比較すると、この手法の方が効率的であることが判明した。この論文は、それまでのオプション契約価格決定モデルがブラック・ショールズモデルとモンテカルロシミュレーションに基づいていたため、数理ファイナンスの世界に大きな影響を与えた。