ニール・シェパード

ニール・シェパード
生まれる	( 1964-10-08 )1964年10月8日（60歳） プリマス、イギリス
教育	ヨーク大学 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
知られている	補助粒子フィルタ、実現分散、バイパワー変動
配偶者	ヘザー・ベル博士
受賞歴	ガイメダル銀賞、2017年 リチャード・ストーン賞、2012年
科学者としてのキャリア
フィールド	計量経済学、統計学、金融
機関	ロンドン・ スクール・オブ・エコノミクス オックスフォード大学ナフィールド・カレッジ ハーバード大学
Webサイト	学者.ハーバード.edu/シェパード/ホーム

ニール・シェパード（1964年10月8日生まれ）は、FBAの資格を持つ計量経済学者であり、現在はハーバード大学経済学部および統計学部のフランク・B・ベアード・ジュニア理学教授です。

彼の最もよく知られた貢献は、(i)資産価格のボラティリティをノンパラメトリックに推定する実現ボラティリティの計量経済学の形式化、(ii)補助粒子フィルタ（信号抽出）の導入、(iii)多重累乗変化による金融経済学におけるジャンプのノンパラメトリック識別、(iv)「バーンドルフ・ニールセン・シェパード」モデルとして知られる非ガウス・オルンシュタイン・ウーレンベック過程に基づく確率的ボラティリティ・モデルです。

ニール・シェパードはイギリスのプリマスで生まれましたが、1歳のときにイギリスのノーフォークに引っ越しました。母は高校教師のティドフィル・シェパード (1930-1972)、父はノーフォークの高校の校長だったトム・シェパード (1930-2023) でした。1975年以来、ジリアン・シェパードが継母です。シェパードは、ウェストウォルトンのマーシュランド高等学校(公立総合学校)、キングス・リンのキング・エドワード7世学校、1981-1983年シティ・オブ・ノリッジ校(Aレベルで純粋数学と統計、経済学、政治学を学びました) に通いました。1983- 1986年、イギリスのヨーク大学で経済学と統計学を学び、優秀な成績で一級学位を取得しました。 （1989年に受験し、1990年に卒業）LSEで。

1988年から1993年までロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（ LSE ）で統計学の講師を務めた。1991年にオックスフォード大学ナフィールド・カレッジに移り、ギャツビー賞計量経済学研究員（ギャツビー財団の資金提供）として経済学グループに加わった。1993年にオックスフォード大学ナフィールド・カレッジの公式経済学研究員となった。 2013年より ハーバード大学で経済学および統計学の教授を務めている。

2006年に英国学士院会員、2004年に計量経済学会会員に選出。2009年にオーフス大学より名誉経済学博士号、2012年に応用計量経済学のリチャード・ストーン賞、2017年に王立統計学会よりガイ・メダル銀を受賞。

1998年、デイビッド・F・ヘンドリーとともにEconometrics Journalを創刊。コリン・メイヤーとともにオックスフォード大学金融経済学修士課程を創刊。2007年にはオックスフォードマン研究所を共同創刊し、2007年から2011年まで所長を務めた。2015年から2022年までハーバード大学統計学部長を務めた。コンピューターサイエンスと統計学の同僚とともに、2018年にハーバード大学データサイエンス修士課程とハーバードデータサイエンスイニシアチブを創刊。

• Iavor Bojinov と Neil Shephard (2019)「時系列実験と因果推定値: 正確なランダム化テストとトレーディング」、Journal of the American Statistical Association、114、1665-1682。
• Luke Bornn、Neil Shephard、Reza Solgi (2019)「モーメント条件とベイジアンノンパラメトリック」、Journal of Royal Statistical Society、81、5-43。
• Ole E. Barndorff-Nielsen、Peter Reinhard Hansen、Asger Lunde、Neil Shephard (2008)、「ノイズの存在下で株価の事後変動を測定するための実現カーネルの設計」、Econometrica。第 76 巻、pp. 1481–1536
• G. Fiorentini、Enrique Sentana、Neil Shephard (2004) 「潜在的一般化ARCH構造の尤度ベース推定」、Econometrica、2004、72、1481–1517。
• Ole E. Barndorff-Nielsen と Neil Shephard (2004)実現共変動の計量分析: 金融経済における高頻度ベースの共分散、回帰、相関、Econometrica、72、885-925。
• Ole E. Barndorff-Nielsen と Neil Shephard (2004)確率的ボラティリティとジャンプによるパワーとバイパワーの変化(ディスカッション付き) Journal of Financial Econometrics、2004、2、1–48。
• Ole E. Barndorff-Nielsen と Neil Shephard (2002)実現ボラティリティの計量分析と確率的ボラティリティモデルの推定におけるその利用、Journal of the Royal Statistical Society、シリーズ B、63、2002、253-280。
• Ole E. Barndorff-Nielsen と Neil Shephard (2001) 「非ガウス Ornstein-Uhlenbeck ベースのモデルと金融経済学におけるその用途の一部」(ディスカッション付き)、Journal of the Royal Statistical Society、Series B、63、2001、167–241。
• Michael K. PittとNeil Shephard (1999) 「シミュレーションによるフィルタリング：補助粒子フィルタ」、Journal of the American Statistical Association、94、1999、590-599。
• Sangjoon Kim、Siddhartha Chib、Neil Shephard (1998) 「確率的ボラティリティ：尤度推論およびARCHモデルとの比較」Review of Economic Studies、65、1998、361-393。
• Andrew C. Harvey、Esther Ruiz、Neil Shephard (1994) 「多変量確率分散モデル」、Review of Economic Studies 61、1994、247-264。

• ニール・シェパード（2005）「確率的ボラティリティ：選集」、編集書、オックスフォード大学出版局。