シッダールタ・チブ

シッダールタ・チブは、セントルイスのワシントン大学のハリー・C・ハートコフ計量経済学および統計学教授であり、計量経済学者および統計学者です。彼の研究は主にベイズ統計、計量経済学、およびマルコフ連鎖モンテカルロ法に関するものです。

重要な論文には、カテゴリカル応答モデルのベイズ分析を簡素化する潜在変数に基づくバイナリおよびカテゴリカル応答モデルのアプローチを紹介したAlbert と Chib (1993) ^{[1] 、}メトロポリス-ヘイスティングスアルゴリズムの基本原理からの導出、実装のガイダンス、および複数ブロックバージョンへの拡張を示した Chib と Greenberg (1995) ^[2]、ギブス出力から周辺尤度を計算する新しい方法が開発された Chib (1995) [3]、Chib (1995) の方法がメトロポリス-ヘイスティングス連鎖の出力に拡張されたChib と Jeliazkov (2001) ^{[4 ]、ディリクレ過程混合モデルで周辺尤度を見つける方法を示した Basu と Chib (2003) [5]}、マルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズモデル選択のためのモデル空間ジャンプ法を開発したCarlin と Chib (1995) ^[6]などがあります。 Chib (1998) ^[7]は、隠れマルコフ過程に対するAlbert and Chib (1993) ^[8]およびChib (1996) ^{[9]の方法によって推定される多重変化点モデルを導入した。Kim、Shephard、およびChib (1998) [10]}は、単変量および多変量確率的ボラティリティモデルに対する効率的な推論アプローチを導入した。^{[11] [12]}およびChibとGreenberg (1998) ^[13]は、多変量プロビットモデルのベイズ分析を開発した。

彼はまた、トービット検閲応答、^[14]離散観測拡散、^[15]単変量および多変量ARMA過程、^{[16] [17]}多変量カウント応答、^[18]因果推論、^{[19] [20]}縦断データの階層モデル、^[21]ノンパラメトリック回帰、^{[22] [23]}無条件および条件付きモーメントモデルにおけるベイズ推論の独自の方法を開発しました。^{[24] [25]}

彼は1979年にデリーのセント・スティーブンス・カレッジで学士号を取得し、 1982年にアフマダーバードのインド経営大学院でMBAを取得し、 1986年にカリフォルニア大学サンタバーバラ校で経済学の博士号を取得した。 ^[26]彼の指導教官はスリーニヴァサ・ラオ・ジャマラマダカとトーマス・F・クーリーであった。

彼はアメリカ統計学会（2001年）^[27]、国際ベイズ分析学会（2012年）^[28] 、およびJournal of Econometrics （1996年） ^[29]のフェローである。

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