多次元パネルデータ

計量経済学では、多次元パネルデータは、3 次元以上で観察される現象のデータです。これは、2 次元 (通常は時間と横断面) で観察されるパネルデータとは対照的です。例としては、複数の個人 (最初の次元) によって複数の系列 (2 番目の次元) で複数の期間 (3 番目の次元) および複数の期間 (4 番目の次元) について生成された 1 つまたは複数のマクロ経済変数の予測を含むデータ セットがあります。

4次元の多次元パネルは次のような形になる。

${\displaystyle X_{isth},\;i=1,\dots ,N,\;s=1,\dots ,S,\;t=1,\dots ,T,\;h=1,\dots ,H,\,}$

ここで、iは個々の次元、sは系列の次元、tは時間の次元、hは期間の次元である。一般的な多次元パネルデータ回帰モデルは次のように記述される 。

${\displaystyle y_{isth}=\alpha +X_{sith}\beta +u_{sith}.\,}$

このモデルにおけるエラー間の相関関係の正確な構造については、複雑な仮定を立てることができます。たとえば、シリアル相関 (時間にわたって相関するエラー ターム) には、複数の異なる意味があります。エラー タームは、同じシリーズ、個人、および期間について、時間にわたって相関できます。同じ個人と期間について、時間にわたって、およびシリーズにわたって相関できます。同様に、不均一分散は、同じシリーズ、時間、および期間について個人間で定義することも、同じ時間と期間について個人と異なるシリーズ間で定義することもできます。

• プロの予測者を対象としたブルーチップ調査
• 専門予測者調査 (ASA-NBER)

• パネル分析

• アレラノ、マヌエル（2003）。パネルデータ計量経済学。ニューヨーク：オックスフォード大学出版局。ISBN 0-19-924528-2。
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• Frees, E. (2004)。縦断的データとパネルデータ：社会科学における分析と応用。ニューヨーク：ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-82828-7。
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