ジョナサン・キンレイ

ジョナサン・キンレイは定量的研究者であり、ヘッジファンドマネージャーです。彼は、ニュースベースのアルゴリズムを使用して高頻度取引戦略を展開するシステマティックヘッジファンドである Systematic Strategies, LLC の創設者兼 CEO です。

キンレイ氏は、カイサ・キャピタル・ヘッジファンドの創設者兼ゼネラル・パートナーで、同ファンドのボラティリティ・アービトラージ戦略は、キンレイ氏の投資調査会社インベストメント・アナリティクス社によって開発された。4億ドルの資産を運用するカイサは、 2004年にFIMATによって同クラスでトップの成績を収めたファンドにランクされた。キンレイ氏はその後、 DNAシーケンシングで使用されるパターン認識技術に基づいた統計的アービトラージ戦略を展開するプロテオム・キャピタルを設立した。キンレイ氏は以前、米国の投資銀行ベア・スターンズでモデルレビューのグローバル責任者を務めていた。

キンレイは経済学の博士号を取得しており、ニューヨーク大学スターン経営大学院、^[1]、カーネギーメロン大学、レディング大学で教鞭を執った。投資調査、ヘッジファンド投資、定量金融に関する講演や執筆を定期的に行っている。^[2]キンレイは、1978年にメキシコで開催された世界学生オリンピックで金メダルを獲得し、1973年にはイギリス18歳以下チェス選手権で優勝したイングランドのチェスチームのメンバーだった。^[3]彼はフリートストリートの編集者ジェームズ・キンレイの息子であり、イギリス人女優アントニア・キンレイの父親である。

教育

キンレイは 1979 年にシェフィールド大学で統計学の修士号を取得しました。その後、1995 年にロンドンビジネススクールで金融および財務管理サービス専攻の MBA を取得しました。2005 年初頭にはブリストル大学で経済学の博士号を取得しました。

研究と出版

エクイティ・アナリティクス、2023年6月 ISBN 9798394997969 ^[4]
歴史的ボラティリティの推定、2005年3月^[5]
メタ戦略とその応用、2023年3月^[6]
機械学習技術は市場の方向性を予測するために使用できるか？ - 1,000,000モデルテスト、2023年6月^[7]
合成市場データとその応用、2023年3月^[8]
資産ボラティリティのモデリング、2023年2月^[9]
新興市場におけるボラティリティ予測、2023年3月^[10]
レンジベースEGARCHオプション価格モデル、2011年1月^[11]
「メタルロジック」、Seeking Alpha、2016年8月23日^[12]
「大統領選挙の取引」Seeking Alpha、2016年7月27日^[13]
「Amazonに勝つ」Seeking Alpha、2016年7月25日^[14]
「クラッシュプルーフ投資」、Seeking Alpha、2016年7月22日^[15]
「ボラティリティ・キャリー戦略の開発」、Seeking Alpha、2016年7月15日^[16]
「レバレッジETFへの投資 - 理論と実践」、Seeking Alpha、 2015年5月5日^[17]
「堅牢で高パフォーマンスの株式ポートフォリオの作成」Seeking Alpha、2014年7月31日^[18]
「マーケットタイミングで投資信託の収益を高める」Seeking Alpha、2014年7月17日^[19]
「ポートフォリオを防弾にする方法」Seeking Alpha、2014年7月10日^[20]
ジョナサン・キンレイのシステマティック戦略に関するインタビュー（アクティブトレーダーマガジン、2010年11月）^[21]
「長期記憶と資産変動の体制シフト」『The Best of Wilmott 1: Incorporating the Quantitative Finance Review』 Wiley、2004年、ISBN 978-0-470-02351-8 ^[22]
シシリアン、ケレス攻撃、BT バッツフォード、1981、ISBN 0-7134-2139-8 ^[23]
市場タイミングとリターン予測、投資調査レポート、第 1 巻、第 1 号、2001 年
ボラティリティのモデリング: ARCH の現状、投資調査レポート、第 1 巻、第 2 号、2001 年
フォワード期間構造の推定、投資調査レポート、第 1 巻、第 3 号、2001 年
リスク・アービトラージのリターン、投資調査レポート、第 1 巻、第 3 号、2001 年
金融市場における長期記憶、投資調査レポート、第 2 巻、第 1 号、2002 年
体制シフトの検出、投資調査レポート、第 2 巻、第 1 号、2002 年
「長期記憶と資産変動の体制シフト」ウィルモット、2003年1月/2月^[24]

参考文献

^ NYU の Kinlay 教授サイト^{[永久リンク切れ‍ ]}
^ 例えば、Quantitative Research and Trading Blog を参照
^ イギリスのチェスチャンピオンのリスト
^ キンレイ、ジョナサン（2023年6月）。「株式分析」Amazon。
^ Kinlay , Jonathan (2005 年 3 月)。「歴史的ボラティリティの推定」。SSRN 4384038。
^ キンレイ、ジョナサン（2023年3月）。「メタ戦略とその応用」SSRN 4389774。
^ キンレイ、ジョナサン（2023年6月）。「機械学習技術は市場の方向性を予測するために使用できるか？ - 1,000,000モデルテスト」。SSRN 4461437 。
^ キンレイ、ジョナサン（2023年3月）。「合成市場データとその応用」SSRN 4380552。
^ キンレイ、ジョナサン（2023年2月）。「資産ボラティリティのモデリング」SSRN 4354545。
^ キンレイ、ジョナサン（2023年3月）。「新興市場におけるボラティリティ予測」SSRN 4372960。
^ Kinlay, Jonathan (2011 年 1 月)。「範囲ベースの EGARCH オプション価格設定モデル」。SSRN 4357795 。
^ 「Metal Logic (NYSEARCA:GLD) | Seeking Alpha」.
^ 「大統領選挙の取引 | Seeking Alpha」。
^ 「Amazon (NASDAQ:AMZN) に勝つ | Seeking Alpha」.
^ 「クラッシュプルーフ投資（BATS：UVXY） | Seeking Alpha」。
^ 「ボラティリティ・キャリー戦略の開発（BATS:VXX） | Seeking Alpha」。
^ 「レバレッジ ETF への投資 - 理論と実践 | Seeking Alpha」。
^ 「堅牢で高性能な株式ポートフォリオの作成 | Seeking Alpha」。
^ 「マーケットタイミングで投資信託の収益を高める | Seeking Alpha」
^ 「ポートフォリオを防弾にする方法 | Seeking Alpha」。
^ 「アクティブトレーダー：ジョナサン・キンレイ、システマティック戦略」。2010年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月11日閲覧。
^ 「The Best of Wilmott 1: Incorporating the Quantitative Finance Review | Wiley」。
^ シチリア、ケレスの攻撃。 BTバッツフォード。 1981年。ISBN 9780713421392. OL 3048310M.
^ Wilmott.com 2009-12-31 ウェイバックマシンにアーカイブ

[1] NYU の Kinlay 教授サイト^{[永久リンク切れ‍ ]}

[2] 例えば、Quantitative Research and Trading Blog を参照

[3] イギリスのチェスチャンピオンのリスト

[4] キンレイ、ジョナサン（2023年6月）。「株式分析」Amazon。

[5] ^ Kinlay , Jonathan (2005 年 3 月)。「歴史的ボラティリティの推定」。SSRN 4384038。

[6] キンレイ、ジョナサン（2023年3月）。「メタ戦略とその応用」SSRN 4389774。

[7] キンレイ、ジョナサン（2023年6月）。「機械学習技術は市場の方向性を予測するために使用できるか？ - 1,000,000モデルテスト」。SSRN 4461437 。

[8] キンレイ、ジョナサン（2023年3月）。「合成市場データとその応用」SSRN 4380552。

[9] キンレイ、ジョナサン（2023年2月）。「資産ボラティリティのモデリング」SSRN 4354545。

[10] キンレイ、ジョナサン（2023年3月）。「新興市場におけるボラティリティ予測」SSRN 4372960。

[11] Kinlay, Jonathan (2011 年 1 月)。「範囲ベースの EGARCH オプション価格設定モデル」。SSRN 4357795 。

[12] 「Metal Logic (NYSEARCA:GLD) | Seeking Alpha」.

[13] 「大統領選挙の取引 | Seeking Alpha」。

[14] 「Amazon (NASDAQ:AMZN) に勝つ | Seeking Alpha」.

[15] 「クラッシュプルーフ投資（BATS：UVXY） | Seeking Alpha」。

[16] 「ボラティリティ・キャリー戦略の開発（BATS:VXX） | Seeking Alpha」。

[17] 「レバレッジ ETF への投資 - 理論と実践 | Seeking Alpha」。

[18] 「堅牢で高性能な株式ポートフォリオの作成 | Seeking Alpha」。

[19] 「マーケットタイミングで投資信託の収益を高める | Seeking Alpha」

[20] 「ポートフォリオを防弾にする方法 | Seeking Alpha」。

[21] 「アクティブトレーダー：ジョナサン・キンレイ、システマティック戦略」。2010年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月11日閲覧。

[22] 「The Best of Wilmott 1: Incorporating the Quantitative Finance Review | Wiley」。

[23] シチリア、ケレスの攻撃。 BTバッツフォード。 1981年。ISBN 9780713421392. OL 3048310M.

[24] ^ Wilmott.com 2009-12-31 ウェイバックマシンにアーカイブ