フランシス・X・ディーボルド

フランシス・X・ディーボルド（1959年11月12日生まれ）は、金融資産市場、マクロ経済の基礎、およびそれらの相互作用に重点を置いた動的予測計量経済モデリングにおける先駆的な業績で知られるアメリカの経済学者です。資産収益率の変動性、景気循環、イールドカーブ、ネットワーク接続性の測定とモデリングに多大な貢献をしており、最近の研究では気候変動の側面も取り入れています。150以上の学術論文と8冊の著書を発表しており、世界で最も引用される経済学者の一人として常に上位にランクインしています。

ディボルドはペンシルベニア大学で学士号と博士号を取得し、博士論文の審査委員にはマーク・ネルロブ、ローレンス・クライン、 ピーター・ポーリーらが名を連ねていた。彼はキャリアのほとんどをペンシルベニア大学で過ごし、約75名の博士課程学生を指導してきた。^{[ 1 ]}現在、彼はポール・F・ミラーおよびウォーレン・S・ミラー社会科学教授、経済学教授、統計学およびデータサイエンス教授、金融学教授を務めている。また、マサチューセッツ州ケンブリッジにある全米経済研究所の教員研究員でもある。プリンストン大学、シカゴ大学、ジョンズ・ホプキンス大学、ニューヨーク大学で客員教授を務めた経験もある。

ディボルドは計量経済学会とアメリカ統計学会のフェローに選出されており、スローン、グッゲンハイム、フンボルトの各フェローシップを受賞している。彼は『Econometrica』、『Review of Economics and Statistics』、『International Economic Review』の編集委員を務めた。彼は金融計量経済学会の会長（2011～2013年）^{[ 2 ]} 、連邦準備制度の初代モデル検証評議会の議長（2012～2013年） ^{[ 3 ]を務めた。}

予測計量経済モデリングにおいて、ディボルドは、点予測精度を比較するための「ディボルド・マリアーノ検定」^{[ 4 ]} 、密度予測条件付き較正を評価する方法^{[ 5 ]}、および著書『予測の要素』 ^{[ 6 ]}で最もよく知られています。

金融計量経済学において、ディボルドは金融資産収益の変動性モデリングへの貢献、特に高頻度資産収益から抽出された「実現変動性」のアンダーセン・ボラースレフ・ディボルド分析^{[ 7 ] [ 8 ]} 、ディボルド・リー「動的ネルソン・シーゲル」利回り曲線モデルとその拡張^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}、およびディボルド・ネルロブ潜在因子ARCHモデル^{[ 12 ]で最もよく知られています。}

マクロ計量経済学において、ディボルドはマクロ金融インターフェースに関する研究^{[ 13 ] [ 14 ]}、線形動的因子モデリングと非線形レジームスイッチングを実証的に統合した研究^{[ 15 ]} 、およびリアルタイムマクロ経済モニタリング、特に現在フィラデルフィア連邦準備銀行が維持しているアルオバ・ディボルド・スコッティ（「ADS」）景気状況指数に関する研究で最もよく知られています^{[ 16 ] [ 17 ]}。

ネットワーク分析において、ディボルドは動的なネットワーク接続性の測定と可視化のためのディボルド-イルマズフレームワークで最もよく知られています。^{[ 18 ] [ 19 ]}

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