障害の問題

数学における確率過程の研究において、無秩序問題または最速検出問題（コルモゴロフによって定式化）は、確率過程の継続的な観察を使用して、その過程の確率的特性が変化したことをできるだけ早く検出する問題です。これは変化検出問題 の一種です。

一例としては、ウィーナー過程のドリフトパラメータの変化を検出することが挙げられます。^[1]

• 複合ポアソン過程

• H. Vincent Poor および Olympia Hadjiliadis (2008)。Quicket Detection (初版)。ケンブリッジ: Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-62104-5。
• Shiryaev, Albert N. (2007).最適停止規則. Springer. ISBN 978-3-540-74010-0。
• Gapeev, PV (2005). 「指数関数的ジャンプを伴う複合ポアソン過程の無秩序問題」. Ann. Appl. Probab . 15 (1A): 487– 499. arXiv : math/0503481 . doi :10.1214/105051604000000981.
• Kolmogorov, AN, Prokhorov, Yu. V. および Shiryaev, AN (1990). 自発的に発生する効果を検出する方法。Proc. Steklov Inst. Math. 1, 1–21。