ベイジアン後悔

確率 ゲーム理論において、ベイズ後悔とは、ベイズ戦略の効用と最適戦略（期待される利益が最も高い戦略）の 効用との間の予想される差（「後悔」）です。

ベイズという用語は、現在ベイズの定理と呼ばれるものの特殊なケースを証明し、現在ベイズ推論として知られるものを使用して統計データ分析の重要な問題を初めて数学的に処理したトーマス・ベイズ（1702年 - 1761年）を指します。

この用語は、ランダムな買い持ち戦略をプロのトレーダーの記録と比較するために使用されています。この同じ概念には、ニューヨーク タイムズが指摘しているように、さまざまな名前が付けられています。

「例えば、1957年にジェームズ・ハンナという統計学者が彼の定理をベイジアン・リグレットと名付けました。彼に先立っていた統計学者のデイビッド・ブラックウェルは彼の定理を制御ランダムウォークと呼んでいました。^[1 ]後の他の論文には「疑似ゲームについて」、「未知のゲームの遊び方」^{[3] [要出典]}、「ユニバーサルコーディング」^[4]、「ユニバーサルポートフォリオ」などのタイトルが付けられていました。」^{[5] [6]}