SMザ・バラード

ユニット初のEPのリードシングル「Miss You」は、元々は「When It Began」というタイトルで、SHINeeのデュエット曲として書かれた。SHINeeのメンバーであるオニュとジョンヒョンが、メンバーのミンホのラップボーカルを含むこの曲をレコーディングした際、SMエンターテインメントは、SHINeeの2008年のデビューアルバム「Replay 」にこのデュエット曲を収録する予定だった。アルバムのイメージと合わないため、SHINeeはこの曲を別シングルとしてリリースすることを計画した。その後、イメージが何度か変更され、このシングルはシャ・ジュンス、SUPER JUNIORのキュヒョン、ジョンヒョンによって歌われることが決定した。EPのリリース2ヶ月前にジュンスがSMエンターテインメントを退社。最終的な計画では、 TRAXのジェイ・キムとSMの新人練習生ジノが加わり、曲のタイトルは正式に「Miss You」となった。ジョンヒョン、キュヒョン、ジェイ・キム、ジノが最終メンバーとして揃ったSM the Balladは、2010年11月28日にSBSの「人気歌謡」で「Miss You」を初披露した。 ^{[ 4 ]}彼らは2010年11月29日にアルバム「Miss You」をリリースした。

2014年2月3日、SMエンターテインメントは、東方神起のチャンミン、SUPER JUNIORのイェソン、チャン・リーイン、少女時代のテヨン、SUPER JUNIOR-Mのチョウミ、f(x)のクリスタル、EXOのチェンがオリジナルメンバーのジョンヒョンと共に新しいEPをリリースするために集まったことを明らかにした。^{[ 5 ]} SMは、「SM the Balladは確かに近いうちにカムバックを計画しています。詳細は近日中に発表します」と説明した。その後、トラックリストには韓国語、日本語、中国語の曲が含まれることが発表された。

2014年2月12日、SM the Balladのメンバー（チャンミンとイェソンを除く）は合同リサイタルコンサートを開催し、アルバム収録曲を披露した。アルバム『Breath』は2014年2月13日にリリースされた。