リチャード・ベイリー

リチャード・T・ベイリーはイギリス系アメリカ人の経済学者、統計学者で、現在はミシガン州立大学のAJパサント経済学教授を務めている。^[1]また、ロンドン大学キングス・カレッジの非常勤教授、^[2]イタリアのリミニ経済分析センターの上級科学責任者、^[3]計量経済学における非線形ダイナミクス学会（SNDE）の理事会メンバーでもある。^[4]

リチャード・ベイリーはロンドン・スクール・オブ・エコノミクス＆ポリティカル・サイエンスで博士号を取得しており、同校での博士課程の指導教官はケネス・F・ウォリスとジェームズ・ダービンである。また、ケント大学で理学修士号、ミドルセックス大学で理学学士号を取得している。^[5]

彼はアメリカ統計学会、計量経済学ジャーナル、国際応用計量経済学研究所のフェローに選出されており、ミシガン州立大学の優秀教授賞も受賞している。^[6]

彼はバーミンガム大学、ジョージタウン大学、ロンドン大学クイーン・メアリー校、ミシガン州立大学で常勤の職に就いてきました。オーストラリア国立大学の研究員でもあり、カリフォルニア大学サンディエゴ校、トロント大学、ウェイン州立大学、アリゾナ州立大学の客員教授も務めました。

彼の研究は主に時系列計量経済学に関するもので、理論的および応用的な貢献をしてきました。また、国際金融や金融市場におけるより一般的な資産価格設定の問題にも幅広く取り組んできました。彼は、Journal of Empirical Finance の創刊編集者 5 人のうちの 1 人でした。^[7] Google Scholar での引用数は 19,000 件を超え、h 統計量は 46 です。^[8]

ベイリーの主な研究分野は、計量経済学における時系列分析の開発と応用です。彼の初期の研究は、自己相関誤差を伴う回帰やベクトル自己回帰 (VAR) などの動的モデルからの予測の特性に関するものでした。この研究は、最適な予測子の結果を導き出し、パラメータ推定によってもたらされる不確実性を評価しました。彼はまた、さまざまな動的モデルからのインパルス応答関数からの推論に関する関連研究も行いました。

ベイリーは金融市場における合理的期待理論の検証にも貢献しており、最も顕著なのは単一方程式法よりも VAR アプローチを推奨していることです。彼はボラティリティ モデル、特に GARCH モデルに関する研究を発表しており、リスク プレミアムのモデリングへの応用や、不胎化中央銀行介入の有効性など国際金融におけるさまざまな応用も行っています。ベイリーは長期記憶プロセスに関する論文を多数発表しており、また、ティム ボラースレフおよびミケルセンと共同で行った調査論文は引用数が多く、長期記憶 FIGARCH モデルは実証研究で広く使用され、大規模な理論文献の種にもなっています。

• ベイリー、リチャード (1979)。「自己回帰誤差を伴う回帰モデルによる多段階予測の漸近平均二乗誤差」。アメリカ統計学会誌。74 (365): 175–184。doi :10.1080 / 01621459.1979.10481635。
• ベイリー、リチャード(1981)。「ベクトル自己回帰誤差を伴う動的同時方程式モデルからの予測」。エコノメトリカ。49 ( 5): 1331–1337。doi :10.2307/1912757。JSTOR  1912757。
• ベイリー、リチャード(1983)。「R .リッペンス、PC マクマホンと外国為替市場における合理的期待と効率性のテスト」。エコノメトリカ。51 : 553–563。doi :10.2307/1912145。JSTOR  1912145。
• ベイリー、リチャード (1989)。「T. ボレルスレフによる為替レートシステムにおける共通の確率的傾向」。ジャーナル オブ ファイナンス。44 : 167–181。doi : 10.1111/ j.1540-6261.1989.tb02410.x。
• ベイリー、リチャード (1989)。「外国為替市場: PC マクマホンによる理論と計量経済学的証拠」ケンブリッジ大学出版局。
• ベイリー、リチャード (1991)。「RJ マイヤーズによる最適商品先物ヘッジの二変量 GARCH 推定」。応用計量経済学ジャーナル。6 : 109–124。doi : 10.1002/jae.3950060202。
• ベイリー、リチャード（1996年）。「計量経済学における長期記憶プロセスと分数積分」。計量経済学ジャーナル73 ：5-59。doi：10.1016/0304-4076（95）01732-1。
• ベイリー、リチャード (1996)。「T. ボラースレフと HO ミケルセンによる分数積分一般化自己回帰条件付き不均一分散性」。計量経済学ジャーナル。74 : 3–30。doi : 10.1016 / S0304-4076(95)01749-6。
• Baillie, Richard (2007). 「G. Kapetanios による長期記憶モデルにおける無視された非線形性のテスト」。ビジネスおよび経済統計ジャーナル。25 : 447–461。doi : 10.1198 /073500106000000305。hdl : 10419 /62906。S2CID  35725463 。
• Baillie, Richard (2013). 「G. Kapetanios による単変量強力持続プロセスからのインパルス応答関数の推定と推論」。Econometrics Journal。16 : 373–399。doi :10.1111/ j.1368-423X.2012.00395.x。S2CID 116917039  。

• リチャード・ベイリーのホームページ