横断的回帰

統計学と計量経済学において、横断的回帰は、説明変数と被説明変数がすべて同じ単一の期間または時点に関連付けられているタイプの回帰です。このタイプの横断的分析は、変数が一連の時点に関連付けられていると見なされる 時系列回帰または縦断的回帰とは対照的です。

たとえば、経済学では、貨幣需要(人々が最も流動性の高い資産の形でどれだけ保有するか) を説明および予測するための回帰分析は、クロスセクション データまたは時系列データのいずれかを使用して実行できます。クロスセクション回帰分析では、各データ ポイントとして、特定の個人の単一時点における貨幣保有量、収入、および場合によってはその他の変数に関する観察値があり、異なるデータ ポイントは同じ時点における異なる個人を反映します。対照的に、時系列を使用した回帰分析では、各データ ポイントとして、ある時点における経済全体の貨幣保有量、収入などがあり、異なる時点における同じ経済に関する異なるデータ ポイントが抽出されます。

• 線形回帰
• 回帰分析

• Andrews, DWK (2005). 「共通ショックによるクロスセクション回帰」(PDF) . Econometrica . 73 (5): 1551. doi :10.1111/j.1468-0262.2005.00629.x.プレプリント
• Wooldridge, Jeffrey M. (2009)。「パート 1: クロスセクション データによる回帰分析」。入門計量経済学: 現代的アプローチ(第 4 版)。Cengage Learning。ISBN 978-0-324-66054-8。

• 金融データのためのクロスセクション回帰のレビュー ストラスクライド大学経済学部、ゲイリー・クープによる講義ノート