フィリップ・ハンス・フランセス

フィリップス・ヘンリクス・ベネディクトゥス・フランシスクス「フィリップ・ハンス」フランセス（1963年生まれ）は、オランダの経済学者であり、エラスムス・ロッテルダム大学の応用計量経済学およびマーケティング研究の教授であり、エラスムス経済学部の学部長でもあり、1998年の「実証金融における非線形時系列モデル」の研究で特に知られています。^{[1] [2]}

フランセスはワーゲニンゲン生まれで、フローニンゲン大学で計量経済学を学び、1987年に卒業し、1991年にエラスムス・ロッテルダム大学エラスムス経済学部でテウン・クロークの指導の下、「時系列におけるモデル選択と季節性」と題する論文で博士号を取得した。^[3]

卒業後、オランダ王立芸術科学アカデミーの研究員として博士研究員として学問のキャリアをスタートさせた。1996年、計量経済学研究所の准教授、ロッテルダム経営経済研究所の研究部長となった。^[4] 1998年、応用計量経済学の寄附教授に任命され、1999年にはエラスムス大学ロッテルダム校のエラスムス経済学部のマーケティング研究教授に任命された。^[5]博士課程の学生には、Albert Veenstra および Dick van Dijk (1999年卒業)、^[3] LJO Lint、CS Bos および PC Verhoef (2001年)、J.-JJ Jonker および JEM van Nierop (2002年)、SHK Wuyts (2003年)、J. Kippers (2004年)、SD Tsolakis および RD van Oest (2005年) がいる。 EA デ グルート (2006); BLK ブルーメン; S. ナップ (2007); MCのん（2008）。 M. ファン ディーペン、R. ゼーガース、A. ファン ダイク (2009)。^[6]

フランセスは、2001年から西オーストラリア大学、2006年からチェンマイ大学、2008年からスリナムのアントン・デ・コム大学の非常勤教授も務めています。2004年から2006年まで、ヘルマン・K・ファン・ダイクの後任として計量経済学研究所の所長を務め、その後アルバート・ワゲルマンスが後任となりました。2006年より、フランセスはエラスムス経済学院の学部長を務めています。

2011年、フランセスはオランダ王立芸術科学アカデミーの会員に選出された。^{[7] 2012年にはタイの}チェンマイ大学から名誉博士号を授与された。

フランセスの研究分野は「季節的な時系列とマーケティング指標に特に焦点を当て、より正確な予測を可能にする新しいモデルの開発」です。また、彼の関心は経済成長と景気循環、そしてユーロにも及びます。^[8]

「ビジネスおよび経済予測のための時系列モデル」（1998 年）の序文で、Franses は次のように説明し始めました。「経済およびビジネスの時系列の計量分析は、研究と応用の主要な分野です。過去数十年間、時系列モデルの構築と予測におけるその重要な応用における理論的および実証的発展の両方に対する関心が高まっています。」

この研究で、これらの発展が研究されています。ケンブリッジのカタログは、「本書の前半では、ビジネスと経済における時系列データの典型的な特徴に焦点を当てています。パート III では、時系列分析におけるいくつかの重要な概念について議論し、実際にすぐに適用できる手法に焦点を当てています。パート IV-VIII では、さまざまなモデリング方法とモデル構造を提案しています。パート IX では、第 3 章の概念を多変量時系列に拡張します。パート X では、時系列全体の共通点を検討します。」と要約しています。^[9]

フランセスの最も有名な著作は、1998 年に出版され、フランセスの元博士課程の学生であるディック・ヴァン・ダイクと共著した「非線形時系列モデルによる実証的金融」です。序文では、この本の目的と内容が次のように要約されています。

「本書は、金融時系列の実証分析を扱っており、第一に、データの記述からその動的パターンに関する洞察を得ること、第二に、サンプル外予測に明確に焦点を合わせています。私たちは、そのような系列の条件付き平均と条件付き分散、つまり金融資産の収益とリスクのモデル化と予測に焦点を絞ります。以下に詳細に記述されているように、金融時系列は典型的な非線形特性を示します。これらの特性の重要な例としては、時折異常な観測値（のシーケンス）が存在すること、収益とボラティリティが異なる動的挙動を示すレジームが存在する可能性があることが挙げられます。したがって、線形モデルも考慮されているミルズ（1999）とは対照的に、私たちは非線形モデルのみを詳細に検討することを選択します。金融理論は非線形モデルに多くの動機を与えませんが、データ自体は非常に有益であると考えています...」^[10]

クリスティアーン・ヘイジらは「ビジネスと経済への応用における計量経済学的方法」（2004年）の中で、「今日、ビジネスと経済における応用研究には、意思決定をサポートするために計量経済学的方法の確かな理解が必要である」と述べています。^[11]

この教科書は実践的な学習アプローチを採用しており、「基本的な計量経済学的手法（統計、単純および多重回帰、非線形回帰、最大尤度、一般化モーメント法）をカバーし、診断テストとモデルの改善に十分な注意を払ってモデル構築の創造的なプロセスを取り上げています。最後の部分は、選択データの計量経済学（ロジットとプロビット、多項式と順序選択、切り捨てデータと打ち切りデータ、期間データ）と時系列データの計量経済学（単変量時系列、トレンド、ボラティリティ、ベクトル自己回帰、およびSURモデル、パネルデータ、同時方程式の簡単な説明）という2つの主要な応用分野に充てられています。」^[11]

フランセスは300以上の科学論文や論文を執筆または共著しており、^[12]また数冊の書籍も出版している。

• フランセス、フィリップ・ハンス。経済時系列の周期性と確率的傾向。OUPカタログ (1996)。
• Franses, Philip Hans.ビジネスおよび経済予測のための時系列モデル。ケンブリッジ大学出版局、1998; 1999; 2000; 2001。中国語への翻訳、2003年。
• Franses、Philip Hans、Dick Van Dijk。実証金融における非線形時系列モデル。ケンブリッジ大学出版局、2000 年。
• Franses、Philip Hans、Richard Paap。マーケティング研究における定量モデル。ケンブリッジ大学出版局、2001年。
• Heij, C.、De Boer, P.、Frances, PH、Kloek, T.、およびVan Dijk, HK (2004)。ビジネスや経済学に応用できる計量経済的手法。オックスフォード大学出版局。

記事、抜粋:

• Franses、Philip Hans、Niels Haldrup。「単位根と共和分の検定における加法外れ値の影響」ビジネス＆経済統計ジャーナル 12.4 (1994): 471–478。
• Boswijk, H. Peter、および Philip Hans Franses。「周期的共和分: 表現と推論」経済統計レビュー(1995): 436–454。
• Franses、Philip Hans、Hendrik Ghijsels。「付加的な外れ値、GARCH、および予測変動性」International Journal of Forecasting 15.1 (1999): 1–9。
• Hobijn, Bart、および Philip Hans Franses。「生産性の漸近的完全収束と相対収束」Journal of Applied Econometrics 15.1 (2000): 59–81。
• Dijk、Dick van、Timo Teräsvirta、および Philip Hans Franses。「スムーズ遷移自己回帰モデル - 最近の動向の調査」Econometric Reviews 21.1 (2002): 1-47。
• Verhoef, Peter C.、Philip Hans Franses、Janny C. Hoekstra。「関係構築が顧客紹介とマルチサービス プロバイダーから購入されるサービス数に与える影響: 関係の年数は重要か?」Journal of the Academy of Marketing Science 30.3 (2002): 202–216。
• Franses, Philip Hans. 「マーケティングにおける政策シミュレーションのための計量経済モデルの使用について」Journal of Marketing Research 42.1 (2005): 4-14。
• Van Nierop、Erjen、Dennis Fok、Philip Hans Franses。「棚レイアウトとマーケティング効果の相互作用と棚配置の最適化への影響」マーケティングサイエンス27.6 (2008): 1065–1082。

• Ph.HBF (Philip Hans) Franses、エラスムス経営研究所
• （オランダ語）フィリップ・ハンス・フランセスによる短いプレゼンテーション、2014年