相関関係の存続期間

確率論および関連分野において、相関の存続期間は、確率過程において顕著な自己相関または相互相関が存在する期間を測定します。

相関係数 ρは、自己相関関数または相互相関関数として表され、考慮する時間間のラグタイムに依存します。通常、このような関数ρ ( t ) は、ラグタイムの増加とともにゼロに減少しますが、表に示すように、相関のすべてのレベル（強い相関、弱い相関、正の相関、負の相関）にわたって値をとることができます。

相関の存続期間は、相関係数が強いレベルにある時間の長さとして定義されます。^[1]相関の持続性は信号によって決定されます（強い相関レベルは弱いレベルおよび負のレベルから分離されます）。相関の平均存続期間は、相関の持続性がウィンドウ幅のサイズにどのように依存するかを測定できます（ウィンドウは相関を計算するために使用される時系列の長さです）。