エドウィン・J・エルトン

エドウィン・エルトン（1939年10月5日生まれ）は、ニューヨーク大学スターン経営大学院の野村ファイナンス教授であり、スターン博士課程の学術ディレクターである。^[1]

エルトン教授は、アジア、ヨーロッパ、米国の大手金融機関でポートフォリオ理論および投資管理コンサルタントを務めてきました。また、ベルリンの国際経営研究所の上級研究員、ブリュッセルの欧州経営高等研究所（EIASM）およびルーヴェン・カトリック大学の客員研究員を務めてきました。

エルトン教授は投資研究でグラハム・ドッド賞を受賞し、東部金融協会から優秀研究者に選出された。彼はアメリカ金融協会の元会長である。^[1]

エルトン教授は現在、『Journal of Banking and Finance』および『Journal of Accounting, Auditing, and Finance』の副編集長を務めており、以前は『The Journal of Finance』の共同編集長も務めていました。また、アメリカ金融協会の理事や『Management Science』の副編集長も務めています。^[1]

彼はオハイオ・ウェスリアン大学で数学の学士号を取得し、カーネギーメロン大学で産業管理の修士号と博士号を取得しました。^[1]

エルトン教授は8冊の著書と110本以上の論文を執筆または共著しています。彼の著書「現代ポートフォリオ理論と投資分析」^[2]は、ほとんどの一流経営大学院で使用されている標準的な教科書です。^{[1] [3]}

• Balduzzi, P.、E. Elton & T. Green (2001 年 12 月)。経済ニュースと利回り曲線: 米国債市場からの証拠。第 36 巻。金融および定量分析ジャーナル。
• Elton, E. (1999 年 8 月)。大統領演説: 期待収益、実現収益、資産価格テスト。Journal of Finance。
• Elton, E.; T. Green (1998年10月)。国債の価格設定における税金と流動性。第53巻。Journal of Finance。pp. 1533–62。
• Elton, E.; M. Gruber (2004 年 9 月)。分散型ポートフォリオ管理による最適な集中型ポートフォリオ構築。金融および定量分析ジャーナル。
• Elton, E.; M. Gruber (2000 年 3 月)。資産配分推奨の合理性。第 35 巻。金融および定量分析ジャーナル。
• Elton, E.、M. Gruber、D. Agrawal、C. Mann (2001 年 2 月)。社債の金利スプレッドを説明するには? Journal of Finance。
• Elton, E.、M. Gruber、D. Agrawal、C. Mann (2004 年 11 月)。「社債の評価に影響を与える要因」。Journal of Banking and Finance。
• Elton, E.、M. Gruber、C. Blake (2006 年 8 月) 。401K プランが提供する投資選択肢の妥当性。第 90 巻。Journal of Public Economics。pp. 1299–1314。
• Elton, E.、M. Gruber、C. Blake (2001 年 12 月)。CRSPミューチュアル ファンド データベースの精度に関する最初の調査と CRSP と Morningstar ミューチュアル ファンド データベースの比較。第 56 巻。Journal of Finance。
• Elton, E.; M. Gruber & C. Blake (1999)。アクティブポートフォリオとパッシブポートフォリオの共通要因。第3巻。European Financial Review。
• Elton, E.、M. Gruber、C. Blake (2003 年 4 月)。インセンティブ手数料と投資信託。第 58 巻。Journal of Finance。
• Elton, E.; M. Gruber & C. Blake (2005)。限界株主税効果と配当落ち日の行動 - 32年後。第87巻。経済統計レビュー。pp. 579–586。
• Elton, E.; M. Gruber & C. Blake.月次保有データと優れた投資信託の選択。
• Elton, E.; M. Gruber & C. Blake (2007 年 4 月) 。401(k) プランで提供されるファンドの参加者の反応とパフォーマンス。第 16 巻。金融仲介ジャーナル。pp. 240–271。
• Elton, E.、M. Gruber、J. Busse (2004 年 2 月)。投資家は合理的か? インデックス ファンドの選択。第 59 巻。Journal of Finance。
• Elton, E.; M. Gruber; G. Comer; K. Li (2001 年 12 月)。「蜘蛛: 虫はどこにいる?」第 75 巻。Journal of Business。
• Elton, E.、M. Gruber、T. Green (2007 年 6 月)。投資信託ファミリーのメンバーシップが投資家のリスクに与える影響。第 42 巻。金融および定量分析ジャーナル。pp. 257–278。
• Elton, E.; M. Gruber; J. Krasny; S. Ozelge.保有データ頻度が投資信託の行動に関する結論に与える影響。
• Elton, E.、M. Gruber、J. Spitzer (2006 年 6 月)。相関係数の推定値の改善と最適ポートフォリオへの影響。第 12 巻。European Financial Management。pp. 303–318。
• エルトン、エドウィン、J グルーバー、マーティン J (2010)。投資とポートフォリオパフォーマンス。ワールドサイエンティフィック。p. 416。ISBN 978-981-4335-39-3。

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