ユリヤ・ミシュラ

ユリヤ・ステパニヴナ・ミシュラ(ウクライナ語: Юлія Степанівна Мізура ) は、確率論と数理ファイナンスを専門とするウクライナの数学者です。彼女はキエフ国立大学タラス・シェフチェンコ大学の教授です。^[1]

ミシュラは1978年にキエフのタラス・シェフチェンコ国立大学で、ドミトリー・セルゲイヴィッチ・シルベストロフの指導のもと、確率場からの関数の極限定理に関する論文で博士号を取得した。1990年にはウクライナ国立科学アカデミーで、確率場理論におけるマルチンゲール法に関する論文で理学博士号を取得した。^{[1] [2]}

彼女は1976年にキエフ国立タラス・シェフチェンコ大学の機械工学・数学部の助教授になった。1991年からは教授を務め、2003年からは確率・統計・保険数理学科長を務めている。^[1]

彼女はケーストゥティス・クビリウスとともに、雑誌「Modern Stochastics: Theory and Applications」の創刊共同編集長を務めている。^{[3]彼女は雑誌}「Theory of Probability and Mathematical Statistics」 の編集長でもある。

ミシュラは多くのモノグラフや教科書を執筆している。^[1]その中には以下のようなものがある。

• 離散時間近似と極限定理の金融市場への応用（Kostiantyn Ralchenkoとの共著、De Gruyter Series in Probability and Stochastics、2021年）
• 確率微分方程式の不安定解の漸近解析（G. Kulinich、S. Kushnirenko との共著、Vol.9 Bocconi & Springer シリーズ、数学、統計、金融、経済学、2020 年）
• 分数ブラウン運動。近似と射影（Oksana Banna、Kostiantyn Ralchenko、Sergiy Shklyar と共著、Wiley-ISTE、2019 年）
• 混合分数ガウス過程の確率解析（ISTE Press、2018）^[4]
• 確率過程の理論と統計的応用（Georgiy Shevchenko との共著、ISTE Press および John Wiley & Sons、2017 年）
• 分数拡散モデルにおけるパラメータ推定（Kęstutis Kubilius、Kostiantyn Ralchenkoとの共著、Bocconi University PressおよびSpringer、2017年）^[5]
• 破滅の確率: 滑らかさ、境界、スーパーマルチンゲールアプローチ(Olena Ragulina と共著、ISTE Press、2016 年)
• 金融数学：保険と金融セットの最適化（ISTE Press、2016）^[6]
• 確率過程の理論：金融数学とリスク理論への応用（Gusak、Kukush、Kulik、Pilipenkoとの共著、数学の問題集、Springer、2010年）^[7]
• 分数ブラウン運動と関連過程の確率計算（数学講義ノート1929、Springer、2008）^[8]

• Google Scholarにインデックスされた Yuliya Mishura の出版物