トムソン・ロイター実現ボラティリティ指数

トムソン・ロイター実現ボラティリティ指数は、トムソン・ロイター・インデックスが新たに開発した株式市場指数です。1 日から数か月まで、さまざまな期間における実現ボラティリティを測定および予測します。

この指数は、さまざまな時間範囲のボラティリティ カーブを作成するために使用できます。また、アウト オブ ザ マネー オプションの価格設定に必要なスキューを作成するためにも使用できます。この指数の予測機能により、実現ボラティリティを数日から 1 か月前に知ることができます。実現ボラティリティは、市場参加者にとって、インプライド ボラティリティ (IV) 指標よりも有用な指標であると考えられます。

この指数は、2009 年 9 月 23 日のウェブキャスト「The Long & Short of It – New Measures of Volatility」で、トムソン・ロイター・インデックスのチーフ指数ストラテジストであるアンドリュー・クラーク氏によって初めて紹介されました。

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• トムソン・ロイター実現ボラティリティ指数 2010-03-13ウェイバックマシンにアーカイブ