ダブルデジタルオプション

ダブルデジタルオプションは、オプション（金融派生商品）の特別な種類です。満期時に、原資産のスポット価格がオプションの下限と上限の 2 つの数値の間にある場合、ペイオフは 1 になります。それ以外の場合は 0 になります。

ダブルデジタルオプションは、いくつかの例外を除いてエキゾチックオプションに似ています。たとえば、ダブルデジタルオプションには、取引シーズン中の予想価格である2つの行使価格があります。オプションには、下限行使価格と上限行使価格の2種類の行使価格があります。^[1]

下限ストライク価格K ₁と上限ストライク価格K ₂のダブルデジタルは、ストライク価格K ₁のデジタルオプションを買い、ストライク価格K ₂の別のデジタルオプションを売りにすることで再現できます。^[2]